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Kann man Aktienrenditen vorhersagen? Wie man mit statistischen Methoden falsch liegen kann.

Die Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen mit Hilfe von Kennzahlen (z.B. Kurs-BuchwertVerhältnis) oder von makroökonomischen Variablen (z.B. Zins) ist in der Theorie gut begründet.
Selbst wenn man berücksichtigt, dass Aktienrenditen sehr "verrauscht" sind, ist die empirische Evidenz für Vorhersagbarkeit allerdings keineswegs eindeutig, und vieles deutet darauf hin, dass die bis vor einigen Jahren etablierte Meinung, dass Aktienrenditen mittel- und langfristig durchaus zu vorhersagen sind, eher ein Trugschluss war. Das liegt einerseits daran, dass viele Untersuchungen in der Literatur ex-post Analysen waren. Andererseits sind sehr oft statistische Methoden angewendet worden, wie z.B. das klassische lineare Regressionsmodell, deren Eigenschaften nicht den Eigenschaften der Daten entsprechen und somit zu irreführenden Schlüssen führen können.
Der Vortrag gibt einen Überblick über Methoden, die für empirische Analysen der Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen benutz werden.

Status: Kurs abgeschlossen

Kursnr.: H1 1.03051

Beginn: Mo., 03.05.2021, 20:00 - 22:00 Uhr

Dauer: 0

Kursort: Bürgerhaus Trappenkamp

Gebühr: 0,00 € (inkl. MwSt.)

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Abgelaufen


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